Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação. A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizada por computador Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante a seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante No entanto, Ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis não são meramente por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento do mercado s. De artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex A ferramenta de desenvolvimento de sistema que vamos usar será MetaTrader 4 MT4, embora as idéias eo processo apresentado se aplicam a uma ampla gama de plataformas de software A metodologia abordará conceitos gerais Alvejado ao comerciante do sistema do começo Quando nós tomamos atalhos para a conveniência, nós ll referem o leitor ao reso adicional Urces para informações mais detalhadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação. Fase 1 Desenvolvendo o modelo de mercado eo sistema automatizado básico o sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorporar stop loss ou metas de lucro O sistema básico é para A única finalidade da coleta de dados para a análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior. Fase 2 Gerenciamento de risco a perda inicial ISL ISL Usando os dados recolhidos na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL para a estratégia de negociação Nós usamos otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades Vamos usar a análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Fase 3 Gestão de lucro a meta de lucro PT Como na Fase 2, vamos usar a análise estatística de nossos dados Para incorporar uma meta de lucro para o sistema Novamente, vamos usar a otimização para encontrar um objetivo de lucro adequado e, em seguida, usar a análise passo a passo para testar esta versão do sistema M. Phase 4 Gerência de dinheiro o algoritmo do tamanho do comércio TSA Esta fase não depende dos dados coletados na fase 1 Em lugar disso, nós incorporaremos o método popular do tamanho do comércio da fração fixa para determinar quantos lotes são alocados a cada comércio Repleto de conselhos para restringir o risco per-trade dentro de um intervalo de 1 a 3 do patrimônio da conta Vamos executar a nossa otimização usando essas percentagens e, em seguida, mais uma vez usar a análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Através de 4 incluem a gestão comercial, mas há uma etapa mais crítica. Phase 5 Monte Carlo análise muitos comerciantes parar após a fase 4 No entanto, o nosso teste não é completa nessa conjuntura eo sistema não está pronto para implantação assumindo que é rentável Apesar de nossa caminhada - para a análise, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão resultados favoráveis podem ter beneficiado de um mercado env Ironment cuja ação de preço apenas aconteceu para coincidir com a nossa lógica Monte Carlo análise irá ajudar a determinar se o nosso modelo foi bem sucedida por causa da sorte aleatoriedade ou a sua capacidade de identificar e explorar um mercado real pattern. This artigo abrangerá Fase 1 artigos subseqüentes abrangerão Phases 2 Através de 5.About o Author. Neil Rosenthal é um dentista aposentado que negocia sua própria conta Ele também é um programador de computador experiente Ele pode ser alcançado at. Design Your Trading System em 6 Passos. O foco principal deste artigo é para guiá-lo através O processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex Enquanto ele doesn t demorar muito para chegar a um sistema, é preciso algum tempo para testá-lo extensivamente Então, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de negociação forex pode potencialmente fazer muito De dinheiro. Passo 1 Time Frame. A primeira coisa que você precisa para decidir quando criar o seu sistema é que tipo de comerciante forex você are. Are você um comerciante dia ou um comerciante swing Você gosta de olhar para gráficos a cada da Y, a cada semana, a cada mês ou mesmo a cada ano Quanto tempo você quer manter suas posições. Isso ajudará a determinar qual período de tempo você usará para negociar Mesmo que você ainda olhe para vários quadros de tempo, este será o O tempo principal que você usará ao procurar um sinal de comércio. Passo 2 Encontre indicadores que ajudam a identificar uma nova tendência. Uma vez que uma de nossas metas é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que podem realizar isso. As médias móveis são uma Dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles vão usar duas médias móveis um lento e um rápido e esperar até que o rápido atravessa ou sob a lenta Esta é a base para o que s conhecido como Um sistema de crossover média móvel. Em sua forma mais simples, crossovers de média móvel são as maneiras mais rápidas para identificar novas tendências É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que há muitas outras maneiras forex comerciantes spot tendências, mas as médias móveis são O Um dos mais fáceis de usar. Passo 3 Encontre indicadores que ajudam a CONFIRMAR a tendência. O nosso segundo objetivo para nosso sistema é ter a capacidade de evitar chicotadas, o que significa que não queremos ser pegos em uma falsa tendência A maneira como fazemos isso É certificando-se de que quando vemos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmá-lo usando outros indicadores. Há muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta MACD Stochastic e RSI Como você se familiarizar com vários indicadores, Você vai encontrar aqueles que você prefere sobre os outros, e pode incorporá-los em seu system. Step 4 Defina seu Risk. When desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio Não muitos As pessoas gostam de falar sobre perder, mas na verdade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar em quanto ele ou ela pode ganhar. O montante que você está disposto a perder será diferente de todos os outros Você tem que Decida como Muito espaço é suficiente para dar o seu comércio algum espaço de respiração, mas ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio Você vai aprender mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior Gestão do dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve risco em um Único comércio. Passo 5 Definir Entradas Saídas. Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você vai entrar e sair de um comércio, a fim de obter o maior lucro. Algumas pessoas gostam de Entrar assim que todos os seus indicadores correspondem e dar um bom sinal, mesmo se a vela hasn t fechado Outros gostam de esperar até o fim da vela. Um dos comerciantes forex blogueiros aqui em Pip Surfer acredita que é melhor para Espere até que uma vela fecha antes de entrar Ele tem estado em muitas situações onde ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores correspondem, só para descobrir que pelo fechamento da vela, o comércio tem totalmente invertido sobre ele. É tudo realmente apenas uma questão de estilo de negociação Algumas pessoas são Mais agressivo do que outros e você eventualmente descobrirá que tipo de comerciante você é. Para saídas, você tem algumas opções diferentes Uma maneira é trilhar sua parada, significando que se o preço se mover em seu favor pela quantidade de X, você move seu Parar por quantidade X. Outra maneira de sair é ter um alvo definido, e sair quando o preço atinge o alvo Como você calcula o seu destino é até você Algumas pessoas escolhem suporte e níveis de resistência como seus targets. Others apenas optar por ir para A mesma quantidade de pips em cada comércio No entanto, você decide calcular o seu destino, apenas certifique-se de ficar com ele Nunca sair cedo, não importa o que acontece. Stick para o seu sistema de negociação. Afinal, você desenvolveu. Uma maneira mais você pode sair É ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, seria sinal para sair Por exemplo, você poderia fazer uma regra que se seus indicadores acontecerem para inverter a um certo nível, você iria sair do trade. Step 6 Escreva Suas regras do sistema e SIGA-O. Este é o mais importante T passo da criação de seu sistema de comércio Você deve escrever suas regras de sistema de negociação para baixo e sempre segui-lo. Disciplina é uma das características mais importantes de um comerciante deve ter, por isso você deve sempre lembrar de furar a seu sistema Nenhum sistema nunca vai trabalhar para você Se você don t stick às regras, então lembre-se de ser disciplinado. Oh yeah, nós mencionamos que você deve sempre furar a suas regras. Como testar o seu Forex Trading System. The maneira mais rápida de testar o seu sistema é encontrar um software de gráficos Pacote onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez Quando você move o seu gráfico para a frente uma vela de cada vez, você pode seguir suas regras do sistema de negociação e tomar suas negociações em conformidade. Record seu registro de negociação, e BE HONESTO com o senhor mesmo Registre suas vitórias, perdas, vitória média e perda média Se você é feliz com seus resultados então você pode ir sobre ao estágio seguinte de testar negociar vivo em uma conta de demonstração. Negocie seu sistema novo vivo em uma conta de demonstração para ao menos dois Meses Isso vai lhe dar uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado está se movendo Confie em nós, é muito diferente de negociação ao vivo do que quando você está backtesting. After dois meses de negociação ao vivo em uma conta demo, você vai ver se o seu Sistema pode verdadeiramente estar sua terra no mercado Se você ainda está obtendo bons resultados, então você pode optar por trocar seu sistema ao vivo em uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e sentir-se confortável tendo comércios Sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser obter mais profundamente em algoritmos de sistemas de construção recebe um pequeno crédito de qualquer compra através dos links Amazon acima para ajudar a apoiar o conteúdo gratuito e as características do nosso site enjoy. Save seu progresso, Marcando a lição completa.5 Passos para o desenvolvimento de um sistema de negociação.07 01 2013 6 00 am EST. It leva tempo e experiência para construir um sistema de comércio bem sucedido que pode gerar negócios consistentemente rentável, mas Alexander Nekri Lata de listas os primeiros passos abaixo para você começar.1 Back-Testing Cada sistema de comércio tem que ter uma borda A borda é o que deve fazer seu sistema tem expectativa positiva Em outras palavras, deve ser rentável a longo prazo Vamos entrar Os cálculos e equívocos comuns sobre expectativa mais tarde Mas por agora é apenas importante entender que uma borda deve idealmente tornar o sistema rentável no longo prazo e torná-lo mais provável de ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra grande o suficiente de comércios. 2 Indicador Co-linearidade Ao selecionar uma borda, é muito importante não sobre-otimizar ou ajustar os dados Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema está usando dois indicadores semelhantes ou confirmando e otimizando-os Isso faz com que o sistema para olhar grande Historicamente entretanto, o sistema não fará tão bem no futuro. Os indicadores são divididos em cinco tipos. Exemplos de cada tipo de indicador Tendência Médias móveis, volume de ADX On-Balance Volume, Accumulat Ion Distribuição Overbought Oversold CCI, RSI Momentum Stochastics, Taxa de Mudança Volatilidade Bollinger Bands, Bandas Keltner.3 Robustez do sistema É também importante que a borda é robusta Um sistema é robusto quando mantém a expectativa positiva O sistema deve ser testado em um up, Para baixo e lateralmente movimento Muitos sistemas de tendência seguinte funcionam bem quando o instrumento tende, mas don t fazer tão bem quando o instrumento está em um lado whipsaw período É crucial que o período é tido em conta durante back testing.4 Montante de Back - Teste Recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras Se você estiver back-testando um sistema nos gráficos diários Eu recomendo usar 10 anos Nos gráficos intra-dia, eu recomendo back testar os sistemas até onde seu fornecedor de dados permitirá Isso geralmente é de seis meses a um ano.5 Voltar Testando Programas É importante usar software de nível profissional com recursos de back-testing ao desenvolver seu sistema Para citar alguns MetaStock, MetaStock Toolkit TradeStat Permitir JavaScript para ver os comentários powered by Disqus.
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