Forex Correlação Estratégia Pdf

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD partes com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de sua correlação emparelhamentos é calculá-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Tutorial Forex. Quantidade de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liber . A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Rúpia INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Trading Strategies. Understanding Conceitos de correlação de Forex e seu efeito em Trading. Understanding Conceitos de correlação de Forex e seu efeito em Trading. What é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moeda corrente em O mercado Forex, não parece haver fim para as forças externas que governam os movimentos de preços Notícias, política, taxas de juros, m A direção do arket e as condições econômicas são todos fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas que você precisa estar ciente de Esta força é correlação. A correlação é a tendência de determinada moeda Pares para mover em conjunto com o outro Correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, correlação negativa significa que eles se movem em sentidos opostos. A correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em sua base Dado que a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um destes pares, os seus movimentos - em certa medida - será espelho uns dos outros. A correlação é na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre qualquer 2 pares de moedas Um coeficiente de correlação de 1 0 significa Os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros uma correlação de -1 0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta Números entre estes extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares Um coeficiente de 26 significaria que os pares têm um Ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como pode correlação ser usado na negociação Agora que sabemos que podemos esperar certos níveis de movimento em tandem entre certos pares que podemos fazer mais informado negociação Decisões, criando hedges, diversificando o risco em posições rentáveis ​​e evitando posições com pares cuja correlação os faz cancelar naturalmente para fora. Vamos olhar um método de diversificar o risco usando a correlação do par da moeda. Considere 1 supor que você acredita o USD é ajustado ao rally A movimentação óbvia seria ir curtas no par do EUR USD, mas fazer assim coloca seu resultado diretamente no movimento de um par If yo U queria diversificar o seu risco que você poderia encontrar um par que tem uma correlação positiva com EUR USD e dividir suas compras entre os dois pares O AUD USD tem um muito alto - mas não perfeita - correlação com o EUR USD Você pode querer dividir o seu Posição entre o EUR USD eo USD AUD que tem uma correlação positiva de cerca de 71 A correlação positiva entre os pares permite que você lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos dois pares. Situação 2 Compreender a correlação permite que você evite tomar posições que, devido à correlação negativa alta tenderá a cancelar uns aos outros fora O EUR USD e USD pares CHF que mencionamos anteriormente são um bom exemplo Os pares têm um coeficiente de correlação histórica de cerca de - 90 significado Que eles quase sempre se movem em direções opostas Sabendo isso, um comerciante não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo, porque o movimento de um par irá cancelar o movimento Do outro. Estratégia de negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base na reversão de sua correlação para a média Você pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um O comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média Por exemplo, se o EUR USD eo USD CHF têm uma correlação de -9 eo EUR USD vai em um rali enorme enquanto o USD CHF não cair tão rápido você pode ir Curto EUR USD e ir curto USD CHF e olhar para a correlação para estourar de volta para a média, como resultado de USD queda USD do CHF caindo para reverter a correlação para a média histórica Evidentemente, tenha em mente que a correlação é Não estagnado e não há garantia de que ele sempre vai reverter. A correlação pode mudar As relações de correlação de pares não são estáticas Mudanças nas condições econômicas, taxas de juros ou políticas governamentais podem causar pares de moeda para mudar ao longo do tempo T como os preços se movem com fluidez assim faz correlação. Conclusão Correlação de par de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex Sabendo que ele existe e mudanças dá ao comerciante uma ferramenta poderosa para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo. Trading e por que é tão poderoso. 23 de outubro de 2009 por Kenny. We ve falou e ensinou sobre correlation trading antes aqui no Trader s Blog, mas hoje eu pedi Jason Fielder um blogueiro convidado multi-time para nos dar sua visão sobre Negociação de correlação O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo Também ele queria me dar-lhe uma cabeça para cima Sobre o seu novo Correlação Cheat Sheets assim verificar que se você tiver algum tempo, mas ler o artigo first. Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes No saber Na verdade, o momento M é tão forte, Correlação Trading é a cobertura deste mês Futures Magazine. As logo que você entenda esta metodologia, não só você vai entender por que é tão poderoso, você ll imediatamente quer começar suas mãos em algumas estratégias de correlação Correlação de negociação É tudo sobre a descoberta de uma maneira de ver o que eu chamo de ver rachaduras no mercado. Agora para a parte realmente interessante. Cada vez que essas rachaduras aparecem, eles apresentam negócios que você nunca viu antes, e pela Lei Fundamental virtualmente tem que fazer o que você Espero que eles façam. OK, introdução suficiente e conversa deixe-me dar-lhe alguns exemplos de correlação muito básicos do que eu estou falando about. EXAMPLE 1 Como as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete aumentar também. EXEMPLO 2 À medida que as temperaturas diminuem, o volume de Roupas que as pessoas usam INCREENSÕES. Wow, que s algumas coisas seriamente chocante, isn t it. Ok, ok, agora você provavelmente perceber que estou brincando Claramente não há nada TERRA SHATTERING sobre essas observações Na verdade, eles re aproximadamente como s Como ele fica Todos sabem que como o tempo aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos sabemos que como o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas Porque é necessário ficar quente. Esses relacionamentos, ou seja, aumentou as temperaturas aumentaram as vendas de sorvete E diminuiu as temperaturas aumento do volume de roupas são tão senso comum e fundamental, na verdade, que provavelmente ignorá-los completamente. Mas imagine se flagrantemente óbvias relacionamentos como estes existiam em O mercado Forex E mais importante, imagine se esses senso comum e relações fundamentais poderiam ser usados ​​para dar-lhe uma vantagem e realmente aumentar a sua exatidão de negociação e profitability. Well acredite ou não, esses relacionamentos existem no mercado Forex. CORRELATED PAIRS, e eu vou mostrar-lhe como você pode capitalizar sobre esses pares correlacionados e correlações de negociação em geral para ganhar mais dinheiro do que você ve Nunca feito antes de negociar o Forex. O que fazer Correlated Moeda pares parecido. O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente muito fácil, tudo que você precisa fazer é abrir 2 Pares na sua carta, um que irá ocupar a metade superior da tela e da próxima que vai ocupar a metade inferior f tela você cada vai esticar da direita para a esquerda da sua tela. Sugiro que você escolheu o EUR USD e USD CHF. Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre estes dois pares de moedas correlacionadas. Você pode ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas Você pode ver como quando o EUR USD sobe o USD CHF tende Para ir para baixo e vice-versa. If não, olhar novamente. Como você pode ver claramente, os gráficos para o USD EUR e USD CHF são imagens de espelho quase perfeito de um outro Quando o EUR USD cai, o USD CHF tende a ir Up e quando o EUR USD sobe, o USD CHF tende a cair. A relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados quase sempre se movem em direções opostas um do outro. Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco incerto, pense na segunda observação chocante que eu dei a você no início desta Se você recorda. À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Então, em outras palavras, temperatura e volume de roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como esses dois pares do. Ok, agora você deve ter um bonito Firme compreensão da correlação NEGATIVA eo que parece, então vamos passar para o segundo tipo de correlações POSITIVAS CORRELATION. A bom exemplo aqui é EUR USD e USD GBP USD, vá em frente e abrir suas cartas agora com estes pares para ver O que eu estou falando about. Unlike o exemplo anterior, estes pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos uns aos outros. É tudo sobre o FUNDAMENTALS. At neste momento você provavelmente está se perguntando, por que são pares de moedas como a UE R USD e USD CHF correlacionaram em primeiro lugar O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam. Bem como nossos exemplos de temperatura e sorvete e temperatura e vestuário de antes, correlações de moeda descer para fundamentos básicos. As temperaturas aumentadas são correlacionadas a aumento As vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas com o aumento do volume de vestuário para dois FATOS FUNDAMENTAIS simples mas extremamente poderosos conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente porque as torna confortáveis ​​e usam mais roupa quando fica frio para o mesmo Razão conforto e em alguns casos sobrevivência. O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados na vida diária Eles não vão mudar Não este ano não em 10 anos NÃO EM 100 ANOS. Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL. The mesmo É verdade para pares de moedas correlacionadas E eu tenho algumas boas notícias. Assim como você don t necessidade de compreender plenamente o funcionamento de um estagiário Al motor de combustão para conduzir um carro, você também don t necessidade de compreender plenamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles. Na verdade, tudo o que você realmente precisa saber is. Strong fundamentos estão por trás de pares de moedas correlacionadas Isso dá Você é um modelo consistente e previsível a partir do qual o comércio. Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas restantes correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete, porque ele é apoiado por FUNDAMENTOS da vida diária, você também pode contar com o EUR USD e GBP USD permanecem correlacionados porque eles também são apoiados por. UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Now que você entende o que é correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que apoiá-lo, agora é hora de discutir como usamos correlação para ganhar uma vantagem sobre outros traders. When A maioria dos comerciantes olhar para pares correlacionados, eles concentram a maior parte da sua atenção sobre o 98 do tempo que os pares de moedas fazem o que eles re suposto fazer e permanecer correlacionado. Não eu sempre estive mais interessado no 2 do tempo quando Pares correlacionados FALL OUT de correlação. E se por acaso você está preocupado 2 não soa como muito, eu posso deixá-lo em um pequeno segredo que é muitas vezes para produzir oportunidades de negociação contínua, se você sabe o que procurar. Ah, a propósito, eu Perceber que pode soar um pouco contra-intuitivo, para procurar uma queda de correlação tão por favor me ouvir out. You sabe agora que as correlações são apoiados por fundamentos Mas não apenas quaisquer correlações fundamentais no mercado Forex são apoiados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. In Outras palavras, os pares de moedas que estamos negociando não são correlacionados porque alguns sobre-otimizados, compostas indicador diz que eles estão correlacionados. Eles estão correlacionados porque as forças do mercado REAL-WORLD ditar que eles DEVEM ser correlacionados. Então, por que tudo isso importa eo que ela tem a ver com ganhar essa borda que eu prometi. Bem, é simples. Se sabemos que certos pares são Correlacionados e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então o 2 do tempo quando esses pares caem de correlação sabemos que algo deu errado. Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas nós fazemos Sabe que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como ele deveria. Por exemplo, lembre-se o USD EUR e USD CHF. These pares têm uma CORRELAÇÃO NEGATIVA alta, o que significa que eles devem mais ou menos mover em direções opostas um do outro. De repente esses pares caem fora de correlação e começam a se mover paralelamente um ao outro, então sabemos que algo está fora de whack. And enquanto isso não acontecer tudo isso muitas vezes, é nestas vezes quando as coisas saem do whack que nós Você pode ver, quando correla Os pares são desprovidos de correlação, é apenas uma questão de tempo antes que eles voltem à correlação de novo, estes são FUNDAMENTOS de mercado UNIVERSAL que estão causando essas correlações, e é esses fundamentos de mercado que vai forçar os pares de volta em correlação. Assim, aqui É o que sabemos. Sabemos que algo deu errado, porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam. Sabemos que os pares serão eventualmente forçados de volta à correlação por forças do mercado real e fundamentais. Sabemos que quando os pares voltam à paridade e correlação que o movimento vai criar oportunidades de lucro significativo. Você pegar esse último. Sabemos que quando os pares voltarem para a paridade, ou seja, correlação que o movimento irá criar oportunidades de lucro significativo. E é aí que os negócios Uber alta probabilidade vêm in. At este ponto eu ve correr fora do quarto, mas eu entrar em muito maior detalhe, E até mesmo DAR AWAY uma das minhas principais estratégias de negociação de correlação no meu novo Correlation Cheat Sheets. The relatório won t ser availibe para sempre, então eu sugiro que você vá agarrá-lo agora, e abra seu mundo para Trading Trading altamente rentável.